Марковски процес в непрекъснато време

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Марковски процес в непрекъснато време в теорията на вероятностите, е Марковски процес, който приема стойности от дискретно множество, наречено пространство на състоянията, като стойността му се изменя в произволни моменти от времето. Пространството на състоянията може да бъде крайно или безкрайно, но изброимо множество. Това е една от разновидностите на случаен процес.

Марковският процес в непрекъснато време се различава от Марковските вериги, при която стойността на процеса се изменя само във фиксирани моменти от времето).

Марковските процеси в непрекъснато време намират приложение в теорията на масовото обслужване, управлението, оптимизацията и производствените системи.

Вижте също[редактиране | edit source]