Робърт Енгъл

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Робърт Енгъл
Robert F. Engle.jpg
Националност американска
Институция Нюйоркски университет 2000-
Калифорнийски университет, Сан Диего 1975-03
МИТ 1969-75
Поле Иконометрия
Alma mater Корнел (докторска степен 1969)
Колеж Уилямс (бакалавърска степен 1964)
Повлиян от Та-Чун Лю
Повлиява Тим Болерслев
Марк Уотсън
Приноси АРХС
Коинтеграция
Награди Нобелова награда за икономика (2003)
Информация в IDEAS/RePEc
Робърт Енгъл в Общомедия

Робърт Фрай Енгъл III (р. 10 ноември 1942) е американски икономист и Нобелов лауреат за икономика през 2003 г., присъдена на него и на Енгъл и Клайв Грейнджър "за методи за анализ на икономически времеви серии с времево-варираща волатилност (АРХС)".

Най-същественият принос на Енгъл е неговото изключително иновационно откритие на метод за анализиране на непредвидими движения на цените на финансовите пазари и лихвените проценти. Правилното характеризиране и предвиждане на тези колебливи движения е от основно значение за количественото, а също и ефективното определяне на риска. Енгъл развива нови статистически модели на волатилността, които отразяват тенденциите на цените на фондовия пазар и други финансови променливи, движещи се между периоди на висока и ниска волатилност ("Авторегресивна условна хетероскедастичност: АРХС"). Тези статистически модели стават основни пособия за модерната арбитражна теория за ценообразуването и в практиката.

Публикации[редактиране | edit source]

  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
  • Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (съавт. David Lilien, Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
  • Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (съавт. Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
  • Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (съавт. C. Granger, J. Rice, A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
  • Exogeneity (съавт. David F. Hendry, Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
  • Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (съавт. V. Ng, M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
  • Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (съавт. J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
  • Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (юли 2002)

Външни препратки[редактиране | edit source]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ   Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Robert F. Engle“ в Уикипедия на английски. Оригиналната статия, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание, Споделяне на споделеното“, а за статии създадени преди юни 2009 — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната статия, както и преводната страница, за да видите списъка на съавторите.