Марковско свойство

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

В теория на вероятностите един случаен процес притежава Марковско свойство, ако условното разпределение на вероятността на бъдещите състояния на процеса при зададени текущо и минали състояния зависи само от текущото състояние и не зависи от миналите. С други думи, бъдещото състояние е условно независимо от миналите състояния (развитието на процеса). Процес, притежаващ Марковското свойство, се нарича Марковски процес.

От математическа гледна точка, ако X(t), t > 0 е случаен процес, според Марковското свойство :

Марковските процеси се приемат за хомогенни (по отношение на времето), ако : В противен случай те са нехомогенни. Хомогенните Марковски процеси, обикновено по-прости от нехомогенните, представляват най-важният клас Марковски процеси.

Най-популярните Марковски процеси са Марковските вериги, но не са малко и процесите, които се описват с Марковски процеси в непрекъснато време.

Виж още[редактиране | редактиране на кода]

Препратки[редактиране | редактиране на кода]