S&P 500

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Standard & Poor's.svg
Графика на S&P 500 от 1949 до март 2007
Логаритмична графика на S&P 500 от 1950 до януари 2008
Логаритмична графика на S&P 500 с обикновени трендовѝ линии

S&P 500 (Standard & Poor’s 500) е вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Dow Jones. За първи път е публикуван през 1957 г. Стойността му се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация американски компании.

S&P500, по подобие на Dow Jones, се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове, управляващи пари, са замислени така, че да следват представянето на индекса.

Индексът се поддържа от рейтинговата агенция Standard & Poor's. Символите на индекса са разнообразни, някои от тях са: ^GSPC, .INX, $SPX. Акциите, включени в него, са част от индексите S&P 1500 и S&P Global 1200.

Критерии за избор[редактиране | редактиране на кода]

От 2005 година индексът отчита броят акции в свободно обращение.[1] Фактически, много от 500-те листингови фирми имат ограничено влияние върху динамиката на индекса. Десет от най-големите фондове акции в S&P 500 имаха общ дял от около 26,6% в индекса към края на юни 2021 г.[2]

Критерии за включване в индекс S&P 500[3][4][5]:

  • Индексът се състои само от компании, чието седалище се намира в САЩ. Ако компания от индекса премести седалището си извън САЩ, компанията се премахва от индекса.
  • Минималната пазарна капитализация на компанията трябва да е 11,2 млрд долара.
  • Не по-малко от 50% от акциите трябва да са в свободно обращение.
  • В индекса влизат акции, които се търгуват на NYSE Euronext и на NASDAQ OMX.
  • Съотношението на търговския оборот към пазарната капитализация трябва да е не по-малко от 0,3.
  • Минималният месечен обем на търговете трябва да бъде 250 000 акции през всеки от шестте месеца преди датата на оценяване.
  • Прозрачна отчетност.

В индекса не могат да бъдат включени: дружества с ограничена отговорност (LP), основни дружества с ограничена отговорност и техни инвестиционни тръстове (MLP, PTP), издания на извънборсови бюлетини (OTCBB), закрити фондове (CEF), борсови фондове (ETF), борсови ноти (ETN), роялти тръстове, проследяващи акции (Tracking stock); привелигировани акции, взаимни инвестиционни фондове, американски депозитарни разписки и американски депозитарни акции. Фондовете за недвижими имоти могат да бъдат включени в индекса.

Ако една компания повече не отговаря на тези изисквания, това не води до незабавното й отстраняване. Основни причини за отстраняване от индекса са продажби и сливания.[6]

Версия с еднакви дялове[редактиране | редактиране на кода]

От началото на 2003 година съществува индексът S&P 500 EWI, в който всички 500 участници имат еднакъв дял, равняващ се на 0,2%. Иденскът се коригира веднъж на тримесечие.[7]

Рекорди[редактиране | редактиране на кода]

Пункта Ниво на затваряне Дата
100 100.38 4 юни 1968
200 201.41 21 ноември 1985
300 301.16 23 март 1987
400 404.84 26 декември 1991
500 500.97 24 март 1995
600 600.07 17 ноември 1995
700 701.46 4 октомври 1996
800 802.77 12 февруари 1997
900 904.03 2 юли 1997
1,000 1,001.27 2 февруари, 1998
1,100 1,105.65 24 март 1998
1,200 1,202.84 21 декември 1998
1,300 1,307.26 15 март 1999
1,400 1,403.28 9 юли 1999
1,500 1,500.64 22 март 2000
Най-високо затваряне 1,565.15 9 октомври 2007
Най-високо дневно ниво 1,576.09 11 октомври 2007

Възвръщаемост[редактиране | редактиране на кода]

Година Годишно
Възвръщаемост
$1.00 Инвестиран
Дава
5 години
Годишна възрващаемост
(g/i)=(1+ar)^5
10 години
Годишна възрващаемост
(g/i)=(1+ar)^10
15 години
Годишна възрващаемост
(g/i)=(1+ar)^15
1988 17% $1.17 - - -
1989 31,69% $1.54 - - -
1990 −3,10% $1.49 - - -
1991 30,47% $1.94 - - -
1992 7,62% $2.09 15,88% - -
1993 10,08% $2.30 14,55% - -
1994 1,32% $2.33 8,70% - -
1995 37,58% $3.21 16,59% - -
1996 22,96% $3.94 15,22% - -
1997 33,36% $5.26 20,27% 18,05% -
1998 28,58% $6.76 24,06% 19,21% -
1999 21,04% $8.18 28,56% 18,21% -
2000 −9,10% $7.44 18,33% 17,46% -
2001 −11,89% $6.55 10,70% 12,94% -
2002 −22,10% $5.10 −0,59% 9,34% 11,47%
2003 28,69% $6.57 −0,57% 11,07% 12,19%
2004 10,88% $7.28 −2,30% 12,07% 10,91%
2005 4,91% $7.64 0,54% 9,07% 11,51%
2006 15,79% $8.85 6,19% 8,42% 10,65%
2007 5,49% $9.33 12,83% 5,91% 10,48%
2008 −37,00% $5.88 −2,19% −1,38% 6,46%
2009 26,46% $7.26 −0,06% −1,19% 7,87%
Най-високо 37,58% 28,56% 19,21% 12,12%
Най-ниско −37,00% −2,25% −1,51% 6,46%
CAGR 8,80%
Средно 10,88% 10,92%

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Key dates and milestones in the S&P 500's history. // reuters.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
  2. Top 10 S&P 500 Stocks by Index Weight. // investopedia.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
  3. The S&P 500: The Index You Need To Know. // investopedia.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
  4. How to invest SP 500 Guide 2021. // comparebrokers.co. Посетен на 19 юли 2021 г.
  5. Towards the Declassification of S&P 500 Boards. // papers.ssrn.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
  6. S&P 500 Changes. // sandp500changes.whw1.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
  7. S&P; 500 Equal Weight Index. // us.spindices.com. Посетен на 19 юли 2021 г.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]