Корелация

Корелация е математически термин, с който в общ смисъл се означава мярка за стохастична (вероятностна, нефункционална) зависимост между случайни величини.

Високата корелация между две величини не предполага задължително наличие на причинно-следствена връзка между тях. Например измерванията в група градове на процента шофьори и средното ниво на продажба на алкохол могат да разкрият високи нива на корелация между двете величини, но това е отражение на броя на жителите във всеки град върху всяка от двете измервани величини.

В по-тесен смисъл терминът корелация се разбира като синоним на корелационен коефициент ρ, който представлява мярка за линейна зависимост между две случайни величини $x, y$, дефинирана като нормираната ковариация на двете величини: $\textstyle{\rho = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{Var(x).Var(y)}}}$. Ако случайните величини са независими, те са некорелирани, т.е. $\rho = 0$. От друга страна $\rho = 1$ тогава, когато изследваните случайните величини са свързани с линейна зависимост.

Пример:

1. Силна корелация. 2. Слаба корелация. 3. Никаква корелация между величините x и y.