Клубът е основан през 1928 г. от работници на Автомобилната фабрика Пежо в Сошо. На следващата година, ръководството на клуба желае да привлече талантливи играчи от цяла Европа, и да превърне Сошо в първият професионален футболен клуб във Франция.
Резултатите са постигнати много скоро и Сошо е печели шампионските титли през 1935 и 1938 г.
След края на Втората световна война класата на отбора спада
и Сошо се закотвя трайно в средата на таблицата. Сменя се и политиката на управление, като се залага предимно на собствени кадри и бюджетът е свит от разточителство. Въпреки, че рядко изпада в Лига 2, Сошо не печели голям трофей до 2004, когато завоюва Купа на Френската лига.
Клубът се възражда и в следващите три сезона завършва в горната половина на таблицата, а през 2007 печели Купата на Франция. Това го утвърждава като постоянен участник в турнира за Купата на УЕФА.