Корелация

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Корелация е математически термин, с който в общ смисъл се означава мярка за стохастична (вероятностна, нефункционална) зависимост между случайни величини.

Високата корелация между две величини не предполага задължително наличие на причинно-следствена връзка между тях. Например измерванията в група градове на процента шофьори и средното ниво на продажба на алкохол могат да разкрият високи нива на корелация между двете величини, но това е отражение на броя на жителите във всеки град върху всяка от двете измервани величини.

В по-тесен смисъл терминът корелация се разбира като синоним на корелационен коефициент ρ, който представлява мярка за линейна зависимост между две случайни величини x, y, дефинирана като нормираната ковариация на двете величини: \textstyle{\rho = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{Var(x).Var(y)}}}. Ако случайните величини са независими, те са некорелирани, т.е. \rho = 0. От друга страна \rho = 1 тогава, когато изследваните случайните величини са свързани с линейна зависимост.

Пример:
1. Силна корелация. 2. Слаба корелация. 3. Никаква корелация между величините x и y.