Робърт Енгъл

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Робърт Енгъл
американски икономист

Роден
10 ноември 1942 г. (76 г.)
Националност американска
Научна дейност
Област Иконометрия
Образование Корнел (докторска степен 1969)
Колеж Уилямс (бакалавърска степен 1964)
Работил в Нюйоркски университет 2000-
Калифорнийски университет, Сан Диего 1975-03
МИТ 1969-75
Известен с АРХС
Коинтеграция
Награди Нобелова награда за икономика (2003)
Повлиян Та-Чун Лю
Повлиял Тим Болерслев
Марк Уотсън
Робърт Енгъл в Общомедия

Робърт Фрай Енгъл III (р. 10 ноември 1942) е американски икономист и Нобелов лауреат за икономика през 2003 г., присъдена на него и на Енгъл и Клайв Грейнджър "за методи за анализ на икономически времеви серии с времево-варираща волатилност (АРХС)".

Най-същественият принос на Енгъл е неговото изключително иновационно откритие на метод за анализиране на непредвидими движения на цените на финансовите пазари и лихвените проценти. Правилното характеризиране и предвиждане на тези колебливи движения е от основно значение за количественото, а също и ефективното определяне на риска. Енгъл развива нови статистически модели на волатилността, които отразяват тенденциите на цените на фондовия пазар и други финансови променливи, движещи се между периоди на висока и ниска волатилност ("Авторегресивна условна хетероскедастичност: АРХС"). Тези статистически модели стават основни пособия за модерната арбитражна теория за ценообразуването и в практиката.

Публикации[редактиране | редактиране на кода]

  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
  • Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (съавт. David Lilien, Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
  • Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (съавт. Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
  • Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (съавт. C. Granger, J. Rice, A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
  • Exogeneity (съавт. David F. Hendry, Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
  • Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (съавт. V. Ng, M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
  • Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (съавт. J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
  • Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (юли 2002)

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ   Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Robert F. Engle“ в Уикипедия на английски. Оригиналната статия, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание, Споделяне на споделеното“, а за статии създадени преди юни 2009 — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната статия, както и преводната страница, за да видите списъка на съавторите.